杠杆etf的杠杆损耗套利分析--以wti原油期货etf为例 - 摘要 （1）杠杆损耗将导致杠杆etf的走势落后于跟踪标的。对几只原油期货杠杆基金的分析表明，通过做空杠杆基金并对冲所跟踪的标的指数价格，是可行的且收益可观。但是不应做空反向基金。推荐的策略是做空正向杠杆etf,做多跟踪标的指数或 美国SPX SPY VIX QQQ等股票、ETF、股指期权日数据 美国spx spy vix qqq等股票、etf、股指期权日数据.. ￥80.00 美国etf、股指、外汇、利率、能源、金属、农产品等期权日数据.. ￥80.00 期权日频1分钟k线图，可选成交量持仓量、隐含波动率历史波动率.. 期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的！_百度知道
spx是945， 一手30天过期定约价995的spx看涨期权合约的报价可以是5-1 / 2. 基金的经理可以因此建立这个封顶保底，并得到92,575美元的净信用：销售看涨期权得到581,900美元（1,058卖掉的合约 x $5.50 权利金x $100），减去购买看跌期权所付的489,325美元（1,058买进的合约 x
spx s&p 500 index 股票期权 aapl bac fb ge mu tsla nvda amd amzn nflx intc msft qcom twtr jpm 中概股 baba jd bidu 可提供的字段：品种、代码、期权类型、到期日、日期、收盘价、收盘价变动、买价、卖价、成交量、持仓量、执行价、现货收盘价、中间价。 最后和大家说说SPX，上上周五到上周前几天VIX超级低，这是做Calendar日历价差的绝佳时机，而且SPX正好在3375左右，3350-3400之间，同时放了3350P和3400C两个calendar，卖出的是上周五到期，买入的是这周一到期，两边的买入价格都是1.8。 15.433投资学 第10 节：股票期权 部分：定价2003 spxsp500 指数期权 定义： 标的 spx：标准普尔 500 指数是从很多行业中选出的 500 支股票的市值加权指数。这些股 票通过他们已发行股票的总市值来进行加权。 SPX期权一般只能在合约到期日前的最后那个开市日履约。 期权履约的结算 (Settlement of Option Exercise): 履约-结算价值, SET, 是根据在合约到期日之前最后那个开市日（通常是星期五）每一构成股票在其主要市场上开盘（第一手）交易的报价而计算出来的。 1973年，CBOE（芝加哥期权交易所）正式推出了标准化的股票期权合约，这标志着期权交易进入了标准化的场内交易时代。 1978年，欧洲陆续推出了股票期权业务。 1995年，香港联合证券交易所才推出了亚洲第一只股票期 波动率指数的概念是杜克大学的Robert Whaley博士创立的，1993年，Whaley提出了通过股票期权市场的价格来编制波动率指数的理论，同年，CBOE开始编制VIX
但随后几年，标普500指数（spx）期权的日平均交易量大增，并且是oex指数期权日平均交易量的1213倍。spx包括500只大型股票的市场指数，被美国和全球
15.433投资学 第10 节：股票期权 部分：定价2003 spxsp500 指数期权 定义： 标的 spx：标准普尔 500 指数是从很多行业中选出的 500 支股票的市值加权指数。这些股 票通过他们已发行股票的总市值来进行加权。 SPX期权一般只能在合约到期日前的最后那个开市日履约。 期权履约的结算 (Settlement of Option Exercise): 履约-结算价值, SET, 是根据在合约到期日之前最后那个开市日（通常是星期五）每一构成股票在其主要市场上开盘（第一手）交易的报价而计算出来的。 1973年，CBOE（芝加哥期权交易所）正式推出了标准化的股票期权合约，这标志着期权交易进入了标准化的场内交易时代。 1978年，欧洲陆续推出了股票期权业务。 1995年，香港联合证券交易所才推出了亚洲第一只股票期 波动率指数的概念是杜克大学的Robert Whaley博士创立的，1993年，Whaley提出了通过股票期权市场的价格来编制波动率指数的理论，同年，CBOE开始编制VIX
2014年3月14日 从上表中可以看到，SPX期权合约的具体到期时间是单独使用合约名称中的时间 值得注意的是，CBOE的期权产品更多被定性为股票期权或者现货
全球VIX指数及其衍生品分析 _ 东方财富网 A 发展趋势 波动率指数的概念是杜克大学的Robert Whaley博士创立的，1993年，Whaley提出了通过股票期权市场的 价格 来编制波动率指数的理论，同年，CBOE开始编制VIX指数，最初的波动率指数是基于标普100指数期权(OEX)，通过近月和次近月共8个看涨和看跌期权的隐含波动率来预估30天的波动率。 美国CBOE期权交易所交易结算制度与市场运作_图文_百度文库 美国期权市场学习与考察报告之五 美国 cboe 期权交易所交易、结算制度与市场运作 上交所芝加哥衍生品培训小组1 内容摘要 本文主要介绍美国股票与 etf 期权市场发展现状，并以市场份额占 比最大的 cboe 期权交易所为例，对其交易、结算制度，以及市场运作 模式进行深入研究。 公司业务 - gyzq.com.cn
美国市场根据s&p500指数发行了s&p500指数期权（spx）和spdrs&p500etf期权（spy）。目前spx指数期权与spyetf期权的流动性较好，成交也很活跃，在各自的特点上spyetf期权的交易量会比spx指数期权要大，但是spx指数期权的交易金额会比spyetf期权大。
以商品为生33：为什么看跌期权比看涨期权更贵？ - 知乎 Delta时根据期权对其标的股票价格变动的角度来衡量风险。 价格决定因素. 导致价差差异的一个推动因素是波动率偏差。通过以下典型示例来了解一下其工作原理： SPX（标准普尔500股票指数）当前交易在1891.76美元附近（无论股票当前价格多少，相同的原则都适用 VIX指数_百度百科 vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数 VIX误差和期权波动率交易策略 - 爱问频道 - 经管之家(原人大经济 … Mar 11, 2020 期权世界之全球期权市场概览 - 360doc